Análisis de la economía de Puerto Rico con un modelo de vectores autorregresivos y cointegración.

Resumen

Este trabajo analiza el comportamiento de la economía de Puerto mediante un modelo de vectores autorregresivos y cointegración. Los resultados obtenidos señalan que la economía de Puerto Rico tiene el comportamiento general de un modelo IS-LM, con imperfecciones en los mercados. Esto significa que, para la economía de Puerto Rico, la tasa de interés, el índice de precios, la producción real de Puerto Rico, así como la oferta monetaria de los Estados Unidos mantienen una relación de equilibrio a largo plazo. Estas variables pueden utilizarse como eje estratégico en la construcción de cualquier modelo macroeconométrico para la economía de Puerto Rico.